Синтетический длинный Фьючерс

Стратегия заменяет покупку базового актива и заключается в покупке 1 опциона Call и продаже 1 опциона Put с одинаковым страйком.
Synthetic-long-Future1
Когда используется.

Ожидается, что цена базового актива будет расти. Волатильность при этом достаточно высокая. Т.к. комбинация активов эквивалентна покупке фьючерса, необходимо быть уверенным в выборе направления движения рынка и не допускать снижения цены ниже страйка.

Прибыль

Потенциальная прибыль может быть не ограничена.

Убыток

Убыток может быть неограничен.

Точка безубыточности