Синтетический короткий Фьючерс

Стратегия заменяет продажу базового актива и заключается в продаже 1 опциона Call и покупке 1 опциона Put с одинаковым страйком.
Synthetic-short-Future1
Когда используется.

Ожидается, что цена базового актива будет падать. Волатильность при этом достаточно высокая. Т.к. комбинация активов эквивалентна продаже фьючерса, необходимо быть уверенным в выборе направления движения рынка и не допускать повышения цены выше страйка.

Прибыль

Потенциальная прибыль может быть не ограничена.

Убыток

Убыток может быть неограничен.

Точка безубыточности