Продажа Стрэддла (Straddle)

Стратегия состоит в продаже опционов Put и Call одного страйка с одинаковым сроком исполнения.
Sell-Straddle1
Когда используется.

Ожидается, что цена базового актива будет колебаться вокруг страйка и не выйдет за пределы точек безубыточности, волатильность относительно высокая.

Прибыль

Ограничена полученной суммой премий.

Убыток

Не ограничен, размер потерь зависит от степени удаления цены актива от страйка. Риск нарастает как при падении цены, так и при ее росте.

Точка безубыточности

Страйк опциона + сумма премий, если цена базового актива растет. Страйк опциона – сумма премий, если цена базового актива падает.